Wenn Du bei Deiner Anlage noch alles Serie hast, dann besitzt Dein Auto keinen AUX-Anschluss. Den gab es beim Golf IV noch nicht. Entweder baust Du ein neues Radio ein, oder es gibt auch Interfac-Boxen im Zubehörhandel für das Originalradio. Damit hast Du dann einen AUX-Eingang. Bei den besseren Modellen bekommst Du sogar einen USB-Eingang.

Es gibt für alle original Radios mit Wechsleranschluss einen line in Adapter, gehen bei eBay bei etwa 30€ weg. Die nutzen den Line In vom CD Player und Wechsler.
Für ca. 60€ bekommst du USB Interface. Die gauckeln einen Wechsler vor und du kann darüber dann auf mp3s auf einem USB Stick zu greifen.